PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTPX с MSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTPX с MSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX).

MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTPX и MSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTPX и MSTFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у MSTFX с доходностью 0.98%.

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Municipal Bond Fund

Morningstar International Equity Fund

Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTVXMSTPX с MSTQXMSTPX с MSTRX
Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTMXMSTFX с MSTQX

Сравнение комиссий MSTPX и MSTFX

MSTPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSTFX в 1.00%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund

Доходность на риск

MSTPX vs. MSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTPX c MSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTPXMSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.65

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.96

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.07

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

4.01

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTPX vs. MSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTPX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTPX и MSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTPXMSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.28

Корреляция

Корреляция между MSTPX и MSTFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTPX и MSTFX

Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MSTFX в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%

Просадки

Сравнение просадок MSTPX и MSTFX

Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки MSTFX в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и MSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTPXMSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-35.86%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-11.37%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

-31.51%

+20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-8.87%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-7.91%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

3.71%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTPX и MSTFX

Текущая волатильность для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) составляет 0.91%, в то время как у Morningstar International Equity Fund (MSTFX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTPXMSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

5.99%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

14.07%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

20.59%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

16.88%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

19.11%

-15.26%