- ISIN
- US6176975034
- Эмитент
- Morningstar
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2018 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции MSTPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,046.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) показал доход в 1.18% с начала года и 5.02% за последние 12 месяцев.
Morningstar Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSTPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSTPX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.90% | -1.81% | 0.90% | 0.40% | 0.20% | 1.18% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 0.55% | -1.44% | -0.63% | -0.10% | 0.44% | -0.22% | 0.72% | 1.61% | 0.91% | -0.10% | -0.03% | 2.38% |
| 2024 | -0.03% | 0.14% | 0.14% | -0.62% | 0.02% | 1.33% | 0.78% | 0.58% | 0.87% | -0.92% | 1.28% | -1.00% | 2.57% |
| 2023 | 2.32% | -1.71% | 1.58% | 0.00% | -0.53% | 0.80% | 0.22% | -0.68% | -2.00% | -1.11% | 4.92% | 1.88% | 5.62% |
| 2022 | -2.04% | -0.54% | -2.24% | -2.11% | 1.04% | -1.38% | 2.00% | -1.81% | -2.95% | -0.64% | 3.47% | -0.03% | -7.20% |
| 2021 | 0.69% | -1.33% | 0.52% | 0.71% | 0.39% | 0.25% | 0.61% | -0.24% | -0.60% | -0.15% | 0.59% | 0.05% | 1.48% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2018.
- This fund participated in 17.03% of S&P 500 Index downside but only 12.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 12.91%
- Участие в снижении
- 17.03%
Комиссия
Комиссия MSTPX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTPX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.93 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 13.52 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.23 | $0.32 | $0.27 | $0.21 | $0.19 | $0.34 | $0.28 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.03% | 2.33% | 3.25% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.16% | 2.67% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.23 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morningstar Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 10.90%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка Morningstar Municipal Bond Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.90%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 3y 5dиюль 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -10.07%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.52%апр. 2025 г. | 4mo 1d | 5mo 5d | 9mo 6dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.08%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.81%нояб. 2024 г. | 1mo 3d | 23d | 1mo 26dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| MSTPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -56.78% | +45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -9.10% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -18.90% | +14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -25.43% | +14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.74% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -10.72% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.97% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTPX
Добавьте Morningstar Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTPX