График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) показал доход в -0.50% с начала года и 2.10% за последние 12 месяцев.
Morningstar Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSTPX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.90% | -1.98% | -0.50% | |||||||||
| 2025 | 0.67% | 0.55% | -1.44% | -0.63% | -0.10% | 0.44% | -0.22% | 0.72% | 1.61% | 0.91% | -0.10% | -0.03% | 2.38% |
| 2024 | -0.03% | 0.14% | 0.14% | -0.62% | 0.02% | 1.33% | 0.78% | 0.58% | 0.87% | -0.92% | 1.28% | -1.00% | 2.57% |
| 2023 | 2.32% | -1.71% | 1.58% | 0.00% | -0.53% | 0.80% | 0.22% | -0.68% | -2.00% | -1.11% | 4.92% | 1.88% | 5.62% |
| 2022 | -2.04% | -0.54% | -2.24% | -2.11% | 1.04% | -1.38% | 2.00% | -1.81% | -2.95% | -0.64% | 3.47% | -0.03% | -7.20% |
| 2021 | 0.69% | -1.33% | 0.52% | 0.71% | 0.39% | 0.25% | 0.61% | -0.24% | -0.60% | -0.15% | 0.59% | 0.05% | 1.48% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 2.07%, бета — 0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 06.11.2018.
- Этот фонд участвовал в 16.91% снижения S&P 500 Index, но только в 13.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.18%
- Участие в снижении
- 16.91%
Комиссия
Комиссия MSTPX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTPX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.90 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.40 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 6.61 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MSTPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.23 | $0.32 | $0.27 | $0.21 | $0.19 | $0.34 | $0.28 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.56% | 2.33% | 3.25% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.16% | 2.67% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.23 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morningstar Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 10.90%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка Morningstar Municipal Bond Fund составляет 1.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.9% | 29 июл. 2021 г. | 314 | 25 окт. 2022 г. | 444 | 2 авг. 2024 г. | 758 |
| -10.07% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -4.52% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 9 апр. 2025 г. | 91 | 11 сент. 2025 г. | 173 |
| -2.08% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 24 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.81% | 4 окт. 2024 г. | 24 | 6 нояб. 2024 г. | 16 | 29 нояб. 2024 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...