Сравнение MSTRX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTRX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -0.89% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.18% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.18%.
MSTRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- —
FMBPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTRX и FMBPX
MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
MSTRX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
MSTRX
FMBPX
Сравнение MSTRX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTRX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.25 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.87 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.11 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 5.85 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTRX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MSTRX и FMBPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTRX и FMBPX
Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FMBPX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.60% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и FMBPX
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTRX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -18.34% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -3.15% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -18.02% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -2.19% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.29% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.13% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и FMBPX
Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.24%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTRX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.53% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.02% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 5.44% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.72% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.08% | +0.60% |