PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с BIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и BIMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у BIMIX с доходностью -0.34%.

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTBX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB

Сравнение комиссий MSTRX и BIMIX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.

MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

MSTRX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.48

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.18

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.04

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

8.17

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BIMIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.48

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.17

-0.86

Корреляция

Корреляция между MSTRX и BIMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и BIMIX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%0.00%0.00%0.00%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и BIMIX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-12.76%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.07%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-12.76%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-1.60%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.49%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.52%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и BIMIX

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.05%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.65%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

2.79%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

3.87%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

3.25%

+2.43%