Сравнение MSTR с XPO
MSTR (Strategy Inc) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 37.55%/yr for XPO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 68.00%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 20.92% против 37.55% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
XPO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 89.56%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 34.58%
- 10 лет*
- 37.55%
Сравнение доходности по годам MSTR и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 68.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Correlation
The correlation between MSTR and XPO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г. | 0.22 |
The correlation between MSTR and XPO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
XPO:
$27.17B
MSTR:
-$40.19
XPO:
$2.92
MSTR:
77.72
XPO:
3.28
MSTR:
1.13
XPO:
14.68
MSTR:
$490.47M
XPO:
$8.30B
MSTR:
$334.08M
XPO:
$772.00M
MSTR:
$466.93M
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. XPO — Ранг доходности на риск
MSTR
XPO
Сравнение MSTR c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 5.58 | -6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 13.27 | -14.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и XPO
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -82.85% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -15.63% | -60.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -42.19% | -35.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -53.17% | -30.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -64.48% | -24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -0.02% | -73.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -30.26% | -56.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 6.57% | +46.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и XPO
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 11.60% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 32.18% | +25.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 43.80% | +27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 46.98% | +43.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 47.82% | +25.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и XPO
Ни MSTR, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and XPO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to XPO (11.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор