PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTR с TBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) is a stock, while TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Over the past 3 years, MSTR returned 67.28%/yr vs 4.63%/yr for TBIL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.51%.

MSTR

1 день
2.23%
1 месяц
-30.78%
С начала года
-14.86%
6 месяцев
-30.45%
1 год
-65.78%
3 года*
67.28%
5 лет*
21.70%
10 лет*
20.85%

TBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
MSTR
Strategy Inc		-14.86%-47.53%358.54%346.15%-55.67%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		1.51%4.19%5.15%5.12%1.30%

Correlation

The correlation between MSTR and TBIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

MSTR vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
13.78

-14.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
58.40

-60.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

17.16

-16.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

196.84

-197.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

934.40

-935.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

13.78

-14.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

14.08

-13.95

Просадки

Сравнение просадок MSTR и TBIL

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-0.10%

-99.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-0.02%

-76.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-0.02%

-77.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.70%

0.00%

-72.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.48%

-0.00%

-86.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.79%

0.00%

+51.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и TBIL

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.54%

0.08%

+19.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.24%

0.19%

+56.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.20%

0.29%

+69.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.80%

0.32%

+90.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.69%

0.32%

+73.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и TBIL

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

ПозицияTTM2025202420232022
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы

MSTR and TBIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (19.54%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TBIL's -0.10%.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор