Сравнение MSTR с TBIL
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, MSTR returned 41.95%/yr vs 4.60%/yr for TBIL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -38.05%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -57.10% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between MSTR and TBIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. TBIL — Ранг доходности на риск
MSTR
TBIL
Сравнение MSTR c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -59.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 16.91 | -16.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 193.71 | -194.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 975.63 | -977.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и TBIL
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -0.10% | -99.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.35% | -0.02% | -79.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.13% | -0.02% | -80.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | 0.00% | -80.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -0.00% | -86.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.47% | 0.00% | +54.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и TBIL
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.29% | 0.06% | +23.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.20% | 0.19% | +58.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.58% | 0.29% | +72.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 0.32% | +90.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.95% | 0.32% | +73.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и TBIL
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and TBIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (23.29%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.64 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор