Сравнение MSTR с SPMO
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSTR имеют среднегодовую доходность 20.92%, а акции SPMO немного отстают с 20.86%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение доходности по годам MSTR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between MSTR and SPMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MSTR
SPMO
Сравнение MSTR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.44 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 13.01 | -14.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SPMO
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -30.95% | -68.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -12.70% | -63.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -20.13% | -57.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -22.74% | -61.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -30.95% | -58.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -1.68% | -72.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -4.60% | -81.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 3.35% | +49.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SPMO
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 10.29% | +11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 16.73% | +40.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 19.48% | +51.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 19.65% | +71.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 20.48% | +53.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SPMO
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SPMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор