Сравнение MSTR с SMST
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, MSTR returned -79.37% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 116.64% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between MSTR and SMST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between MSTR and SMST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SMST — Ранг доходности на риск
MSTR
SMST
Сравнение MSTR c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.31 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.04 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.82 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SMST
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.25% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.76% | -85.39% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.16% | -97.32% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -90.93% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.82% | 44.56% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SMST
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 25.96%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 55.38% | -29.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 135.32% | -74.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 149.40% | -75.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 167.53% | -76.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.24% | 167.53% | -93.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SMST
Ни MSTR, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SMST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to MSTR (25.96%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SMST's -99.25%.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор