Сравнение MSTR с QQQM
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 133.42% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between MSTR and QQQM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between MSTR and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. QQQM — Ранг доходности на риск
MSTR
QQQM
Сравнение MSTR c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.02 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.23 | -12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и QQQM
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -35.04% | -64.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -11.96% | -64.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -22.70% | -54.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -35.04% | -49.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -3.33% | -70.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -8.23% | -78.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 3.21% | +49.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и QQQM
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 7.45% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 13.71% | +43.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 17.11% | +54.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 22.40% | +68.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 22.22% | +51.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и QQQM
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and QQQM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор