PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с PEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 20.92% против 6.62% соответственно.

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.36%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between MSTR and PEP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.14

The correlation between MSTR and PEP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$41.40B

PEP:

$197.79B

EPS

MSTR:

-$40.19

PEP:

$6.37

Коэффициент P/S

MSTR:

77.72

PEP:

2.07

Коэффициент P/B

MSTR:

1.13

PEP:

9.25

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

MSTR vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.62

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.11

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.12

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.83

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

2.11

-3.38

MSTR vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и PEP

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-73.92%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-16.25%

-60.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-29.17%

-48.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-30.32%

-53.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-30.32%

-58.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-17.75%

-56.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-13.65%

-72.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

6.37%

+46.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и PEP

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

5.39%

+16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

14.62%

+42.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

21.71%

+49.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

18.39%

+72.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

19.67%

+54.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и PEP

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
124.30M
19.44B
(MSTR) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and PEP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор