Сравнение MSTR с PANW
MSTR (Strategy Inc) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 20.92% против 29.12% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам MSTR и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between MSTR and PANW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
PANW:
$208.04B
MSTR:
-$40.19
PANW:
$1.17
MSTR:
77.72
PANW:
18.95
MSTR:
1.13
PANW:
7.52
MSTR:
$490.47M
PANW:
$10.61B
MSTR:
$334.08M
PANW:
$7.63B
MSTR:
$466.93M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. PANW — Ранг доходности на риск
MSTR
PANW
Сравнение MSTR c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.16 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.62 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и PANW
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -47.98% | -51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -36.01% | -40.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -36.01% | -41.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -36.01% | -48.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -47.98% | -41.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -6.94% | -66.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -14.68% | -71.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 15.87% | +37.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и PANW
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 16.97% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 32.33% | +25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 38.96% | +32.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 41.72% | +49.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 38.62% | +35.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и PANW
Ни MSTR, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and PANW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to PANW (16.97%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор