PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции META по среднегодовой доходности: 20.92% против 17.39% соответственно.

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.36%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between MSTR and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.33

The correlation between MSTR and META shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$41.40B

META:

$1.45T

EPS

MSTR:

-$40.19

META:

$27.47

Коэффициент P/S

MSTR:

77.72

META:

6.78

Коэффициент P/B

MSTR:

1.13

META:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

MSTR vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.51

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
-0.54

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.93

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.54

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.12

-0.15

MSTR vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и META

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-76.74%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-33.30%

-43.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-34.15%

-43.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-76.74%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-76.74%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-28.06%

-45.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-15.83%

-70.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

16.06%

+36.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и META

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

10.17%

+11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

26.91%

+30.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

35.52%

+35.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

44.04%

+46.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

38.67%

+35.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и META

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
124.30M
56.31B
(MSTR) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs META's -76.74%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор