Сравнение MSTR с ETH-USD
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MSTR returned 22.02%/yr vs 60.62%/yr for ETH-USD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -13.70%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -39.71%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 22.02% против 60.62% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- 64.73%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 22.02%
ETH-USD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -17.95%
- С начала года
- -39.71%
- 6 месяцев
- -39.66%
- 1 год
- -29.80%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 60.62%
Сравнение доходности по годам MSTR и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -13.70% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
ETH-USD Ethereum | -39.71% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between MSTR and ETH-USD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.29 |
Over the past year, MSTR and ETH-USD have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
MSTR
ETH-USD
Сравнение MSTR c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.44 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.75 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и ETH-USD
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -94.01% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -67.53% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -67.53% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -79.35% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -94.01% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.32% | -62.98% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -50.90% | -35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.20% | 44.13% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и ETH-USD
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 18.00%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 18.00% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.65% | 46.43% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.53% | 56.16% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.56% | 59.57% | +30.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 77.81% | -3.96% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and ETH-USD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.84%) compared to ETH-USD (18.00%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор