PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с MSTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQX с MSTRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and MSTRX (Morningstar Total Return Bond Fund) are both mutual funds - MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar, while MSTRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTQX returned 5.39%/yr vs -0.96%/yr for MSTRX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for MSTRX.

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и MSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у MSTRX с доходностью -0.26%.

MSTQX

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.43%
6 месяцев
2.17%
1 год
-5.44%
3 года*
8.97%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

MSTRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.27%
3 года*
3.00%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQX и MSTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		3.43%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-0.26%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%

Correlation

The correlation between MSTQX and MSTRX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.08

Over the past year, MSTQX and MSTRX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Morningstar Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTBXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSCIMSTQX с MSTFX
Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с CRPTMSTRX с MSTVXMSTRX с MSTYMSTRX с MSTBXMSTRX с MSTFX

Доходность на риск

MSTQX vs. MSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c MSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTQXMSTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.79

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.17

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.06

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

2.72

-3.22

MSTQX vs. MSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MSTRX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и MSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и MSTRX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки MSTRX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и MSTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQXMSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-20.97%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-3.06%

-18.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

-6.67%

-14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-20.77%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-6.60%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.11%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

1.16%

+8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и MSTRX

Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQXMSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.12%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

2.81%

+15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

4.12%

+16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

6.25%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

5.64%

+15.04%

Сравнение комиссий MSTQX и MSTRX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSTRX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и MSTRX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности MSTRX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.66%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		2.60%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%

Часто задаваемые вопросы

MSTQX and MSTRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQX has higher volatility (3.93%) compared to MSTRX (1.12%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs MSTRX's -20.97%.

MSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQX и MSTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор