Сравнение MSTQX с MSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX).
MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и MSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQX и MSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | -3.68% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -1.01% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у MSTRX с доходностью -1.01%.
MSTQX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
MSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQX и MSTRX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSTRX в 0.55%.
Доходность на риск
MSTQX vs. MSTRX — Ранг доходности на риск
MSTQX
MSTRX
Сравнение MSTQX c MSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQX | MSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.45 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.66 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.50 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 4.28 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQX | MSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.45 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MSTQX и MSTRX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и MSTRX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MSTRX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.71% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% |
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и MSTRX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки MSTRX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и MSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQX | MSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -20.97% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -3.01% | -18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -20.77% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -7.30% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -7.12% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 1.06% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и MSTRX
Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQX | MSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.19% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 2.81% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 4.90% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 6.22% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 5.68% | +15.19% |