Сравнение MSTQX с GTLOX
MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSTQX returned 6.47%/yr vs 10.95%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 20.65%.
MSTQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
GTLOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 16.69%
- С начала года
- 20.65%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам MSTQX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 7.62% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 20.65% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -8.39% |
Correlation
The correlation between MSTQX and GTLOX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between MSTQX and GTLOX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
MSTQX
GTLOX
Сравнение MSTQX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.16 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 21.26 | -21.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и GTLOX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и GTLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -54.09% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -7.47% | -14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -32.85% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -32.85% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -1.80% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -8.29% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 1.80% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и GTLOX
Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 3.02%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.43% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 11.72% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 14.82% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 21.98% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 20.91% | -0.30% |
Сравнение комиссий MSTQX и GTLOX
И MSTQX, и GTLOX имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и GTLOX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GTLOX в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.78% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.64% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQX and GTLOX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (4.43%) compared to MSTQX (3.02%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs GTLOX's -54.09%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор