Сравнение MSTQ с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
MSTQ и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQ и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | -4.76% | 20.57% | 19.58% | 43.10% | -15.02% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
MSTQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQ и TLTW
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
MSTQ vs. TLTW — Ранг доходности на риск
MSTQ
TLTW
Сравнение MSTQ c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQ | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.75 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.05 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.28 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 3.35 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.75 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.03 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между MSTQ и TLTW составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и TLTW
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 14.66% | 13.97% | 3.72% | 0.77% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и TLTW
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -18.61% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -5.80% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -3.02% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -8.49% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.21% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и TLTW
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.46% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 5.80% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 8.88% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 11.55% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 11.55% | +7.43% |