PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQ с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTQ is a Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSTQ returned 30.89% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTQ показывает доходность 16.86%, а QDTE немного ниже – 16.06%.

MSTQ

1 день
-0.46%
1 месяц
7.24%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.89%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и QDTE

2026 (YTD)20252024
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		16.86%20.57%10.16%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between MSTQ and QDTE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between MSTQ and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTQ и QDTE

Секторы
MSTQ
QDTE

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
5.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

MSTQ
54.0%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

MSTQ
15.6%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

MSTQ
12.2%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

MSTQ
7.6%
QDTE

-

Здравоохранение

MSTQ
4.2%
QDTE

-

Промышленность

MSTQ
2.9%
QDTE

-

Коммунальные услуги

MSTQ
1.4%
QDTE

-

Сырьевые материалы

MSTQ
1.1%
QDTE

-

Энергетика

MSTQ
0.6%
QDTE

-

Финансовые услуги

MSTQ
0.2%
QDTE
5.4%

Недвижимость

MSTQ
0.1%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

MSTQ vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.66

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.41

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.86

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

15.60

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.66

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.29

-0.42

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и QDTE

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-22.86%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.20%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.60%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-3.14%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.52%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и QDTE

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.72%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

11.01%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.81%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

18.42%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.42%

+0.42%

Сравнение комиссий MSTQ и QDTE

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и QDTE

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.95%13.97%3.72%0.77%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MSTQ and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 30.89% for MSTQ. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 30.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 11.95% for MSTQ.

MSTQ is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Roundhill. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор