Сравнение MSTQ с PBAP

С начала года, MSTQ показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSTQ и PBAP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, тогда как PBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и PBAP.

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.