PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQ с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MSTQ is a Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. MSTQ is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, MSTQ returned 24.11%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

MSTQ

1 день
-0.21%
1 месяц
9.02%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.69%
1 год
31.81%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		17.40%20.57%19.58%43.10%-15.64%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%

Correlation

The correlation between MSTQ and DRLL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.10

The correlation between MSTQ and DRLL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSTQ и DRLL

Секторы
MSTQ
DRLL

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
99.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

MSTQ
54.0%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

MSTQ
15.6%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

MSTQ
12.2%
DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

MSTQ
7.6%
DRLL

-

Здравоохранение

MSTQ
4.2%
DRLL

-

Промышленность

MSTQ
2.9%
DRLL

-

Коммунальные услуги

MSTQ
1.4%
DRLL

-

Сырьевые материалы

MSTQ
1.1%
DRLL

-

Энергетика

MSTQ
0.6%
DRLL
99.1%

Финансовые услуги

MSTQ
0.2%
DRLL

-

Недвижимость

MSTQ
0.1%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с VOODRLL с NUKZDRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

MSTQ vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.94

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.49

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.11

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

8.82

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.94

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.57

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и DRLL

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-23.73%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.93%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

-23.73%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-8.10%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-8.02%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.90%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и DRLL

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) составляет 4.25%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

9.15%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

18.04%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

22.34%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

23.76%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

23.76%

-4.91%

Сравнение комиссий MSTQ и DRLL

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и DRLL

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.90%13.97%3.72%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTQ and DRLL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to MSTQ (4.25%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 24.11% vs 14.67% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, MSTQ has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 24.11% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 2.33% for DRLL.

MSTQ is categorized as Options Trading, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Strive. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.41% for DRLL.

MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор