PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQ с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MSTQ is a Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MSTQ is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, MSTQ returned 24.11%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

MSTQ

1 день
-0.21%
1 месяц
9.02%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.69%
1 год
31.81%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		17.40%20.57%19.58%43.10%-21.67%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%-4.33%

Correlation

The correlation between MSTQ and DBO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.03

The correlation between MSTQ and DBO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSTQ и DBO

Секторы
MSTQ
DBO

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
116.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

MSTQ
54.0%
DBO

-

Коммуникационные услуги

MSTQ
15.6%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

MSTQ
12.2%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

MSTQ
7.6%
DBO

-

Здравоохранение

MSTQ
4.2%
DBO

-

Промышленность

MSTQ
2.9%
DBO

-

Коммунальные услуги

MSTQ
1.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

MSTQ
1.1%
DBO

-

Энергетика

MSTQ
0.6%
DBO

-

Финансовые услуги

MSTQ
0.2%
DBO
116.0%

Недвижимость

MSTQ
0.1%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MSTQ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.34

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.94

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.44

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

9.02

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.02

+0.85

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и DBO

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-90.18%

+59.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-18.19%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

-28.20%

+12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-51.38%

+51.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-62.25%

+53.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

8.92%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и DBO

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) составляет 4.25%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

12.61%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

28.20%

-17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

34.46%

-20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

32.29%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

31.78%

-12.93%

Сравнение комиссий MSTQ и DBO

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и DBO

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.90%13.97%3.72%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTQ and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to MSTQ (4.25%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 24.11% vs 21.86% for DBO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MSTQ has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 24.11% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 1.90% for DBO.

MSTQ is categorized as Options Trading, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Invesco. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор