PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

MSTQ и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и APRW

2026 (YTD)2025202420232022
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%19.58%43.10%-21.67%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий MSTQ и APRW

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

MSTQ vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.26

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.53

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.89

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

13.00

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.05

-0.46

Корреляция

Корреляция между MSTQ и APRW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и APRW

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и APRW

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-9.61%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-5.62%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

0.00%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-1.15%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.82%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и APRW

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

0.77%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

1.63%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

6.92%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

6.73%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

6.47%

+12.51%