PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQ с APRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSTQ returned 24.11%/yr vs 10.31%/yr for APRW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у APRW с доходностью 6.27%.

MSTQ

1 день
-0.21%
1 месяц
9.02%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.69%
1 год
31.81%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и APRW

2026 (YTD)2025202420232022
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		17.40%20.57%19.58%43.10%-21.67%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%12.38%-2.00%

Correlation

The correlation between MSTQ and APRW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.77

The correlation between MSTQ and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTQ и APRW

Секторы
MSTQ
APRW

Технологии

54.0%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.9%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

MSTQ
54.0%
APRW
36.2%

Коммуникационные услуги

MSTQ
15.6%
APRW
10.9%

Потребительский циклический сектор

MSTQ
12.2%
APRW
10.1%

Потребительский защитный сектор

MSTQ
7.6%
APRW
4.9%

Здравоохранение

MSTQ
4.2%
APRW
8.4%

Промышленность

MSTQ
2.9%
APRW
8.1%

Коммунальные услуги

MSTQ
1.4%
APRW
2.3%

Сырьевые материалы

MSTQ
1.1%
APRW
1.8%

Энергетика

MSTQ
0.6%
APRW
3.5%

Финансовые услуги

MSTQ
0.2%
APRW
11.9%

Недвижимость

MSTQ
0.1%
APRW
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

MSTQ vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
4.83

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
8.87

-5.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.23

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

16.82

-14.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

86.04

-78.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

4.83

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.15

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и APRW

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-9.61%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-0.75%

-11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

-9.61%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.09%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-1.12%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

0.15%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и APRW

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

0.60%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

1.84%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

2.62%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

6.72%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

6.41%

+12.44%

Сравнение комиссий MSTQ и APRW

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и APRW

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.90%13.97%3.72%0.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTQ and APRW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs APRW's -9.61%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 24.11% vs 10.31% for APRW. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 24.11% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 0.00% for APRW.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Allianz. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор