Сравнение MSTPX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTPX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTPX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | -0.60% | 2.38% | 2.57% | 5.62% | -7.20% | 1.48% | 5.43% | 6.24% | 2.06% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.
MSTPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTPX и DFSMX
MSTPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
MSTPX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
MSTPX
DFSMX
Сравнение MSTPX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTPX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 3.68 | -3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 6.50 | -5.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.20 | -2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.59 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 21.82 | -20.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTPX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 3.68 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 2.08 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.78 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между MSTPX и DFSMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTPX и DFSMX
Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 1.56% | 2.33% | 3.25% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.16% | 2.67% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MSTPX и DFSMX
Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTPX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -2.66% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -0.39% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -1.67% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.06% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.24% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.10% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTPX и DFSMX
Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTPX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.11% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 0.35% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 0.68% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 0.78% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 0.77% | +3.08% |