Сравнение MSTMX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTMX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTMX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | -2.03% | 10.03% | 4.60% | 10.77% | -13.11% | -2.86% | 6.45% | 10.53% | -0.23% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%.
MSTMX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTMX и PIMIX
MSTMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
MSTMX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
MSTMX
PIMIX
Сравнение MSTMX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTMX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.25 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.87 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 7.56 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTMX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.56 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между MSTMX и PIMIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTMX и PIMIX
Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | 3.19% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок MSTMX и PIMIX
Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTMX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -13.39% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -3.69% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -13.34% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -3.24% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -1.69% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.92% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTMX и PIMIX
Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеют волатильность 1.80% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTMX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.88% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.64% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 4.28% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 4.75% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.20% | +1.58% |