- ISIN
- US6176977014
- Эмитент
- Morningstar
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2018 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции MSTMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,101.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) показал доход в 1.80% с начала года и 8.04% за последние 12 месяцев.
Morningstar Multisector Bond Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSTMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSTMX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50% | 0.63% | -3.54% | 2.32% | 0.76% | 0.21% | 1.80% | ||||||
| 2025 | 1.93% | 1.08% | -0.84% | 0.47% | 1.34% | 1.81% | 0.33% | 1.86% | 0.70% | 0.75% | -0.00% | 0.21% | 10.03% |
| 2024 | -0.60% | -0.07% | 1.19% | -1.84% | 1.72% | 0.04% | 2.06% | 2.05% | 2.42% | -2.15% | 1.15% | -1.32% | 4.60% |
| 2023 | 4.12% | -2.64% | 1.89% | 0.72% | -1.44% | 2.00% | 1.67% | -1.24% | -2.41% | -1.46% | 5.19% | 4.28% | 10.77% |
| 2022 | -1.70% | -2.34% | -0.84% | -5.26% | 0.73% | -5.64% | 3.40% | -1.81% | -5.42% | 0.41% | 5.15% | -0.01% | -13.11% |
| 2021 | -0.88% | -1.32% | -1.15% | 1.74% | 0.90% | 0.13% | -0.23% | 0.73% | -1.82% | -0.51% | -1.94% | 1.54% | -2.86% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Multisector Bond Fund has an annualized alpha of 1.37%, beta of 0.14, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2018.
- This fund participated in 49.64% of S&P 500 Index downside but only 30.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.24 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.37%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 30.11%
- Участие в снижении
- 49.64%
Комиссия
Комиссия MSTMX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTMX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.93 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.52 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Multisector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.37 | $0.53 | $0.47 | $0.12 | $0.42 | $0.29 | $0.64 | $0.04 |
Дивидендный доход | 4.22% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Multisector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.53 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.06 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.21 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morningstar Multisector Bond Fund показал максимальную просадку в 21.37%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.
Текущая просадка Morningstar Multisector Bond Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.37%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 2y 4mo | 3y 8moиюнь 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -15.96%март 2020 г. | 1mo 5d | 4mo 14d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.09%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -3.77%март 2021 г. | 2mo 24d | 2mo 12d | 5mo 6dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.50%апр. 2025 г. | 1mo 9d | 1mo 1d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| MSTMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -56.78% | +35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -9.10% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | -18.90% | +13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -25.43% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.74% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -10.72% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.97% | -0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTMX
Добавьте Morningstar Multisector Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTMX