График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Multisector Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) показал доход в -2.03% с начала года и 5.51% за последние 12 месяцев.
Morningstar Multisector Bond Fund
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSTMX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50% | 0.63% | -4.09% | -2.03% | |||||||||
| 2025 | 1.93% | 1.08% | -0.84% | 0.47% | 1.34% | 1.81% | 0.33% | 1.86% | 0.70% | 0.75% | -0.00% | 0.21% | 10.03% |
| 2024 | -0.60% | -0.07% | 1.19% | -1.84% | 1.72% | 0.04% | 2.06% | 2.05% | 2.42% | -2.15% | 1.15% | -1.32% | 4.60% |
| 2023 | 4.12% | -2.64% | 1.89% | 0.72% | -1.44% | 2.00% | 1.67% | -1.24% | -2.41% | -1.46% | 5.19% | 4.28% | 10.77% |
| 2022 | -1.70% | -2.34% | -0.84% | -5.26% | 0.73% | -5.64% | 3.40% | -1.81% | -5.42% | 0.41% | 5.15% | -0.01% | -13.11% |
| 2021 | -0.88% | -1.32% | -1.15% | 1.74% | 0.90% | 0.13% | -0.23% | 0.73% | -1.82% | -0.51% | -1.94% | 1.54% | -2.86% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Multisector Bond Fund: годовая альфа составляет 1.21%, бета — 0.14, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 06.11.2018.
- Этот фонд участвовал в 49.27% снижения S&P 500 Index, но только в 30.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.23 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 30.80%
- Участие в снижении
- 49.27%
Комиссия
Комиссия MSTMX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTMX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 6.61 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MSTMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Multisector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.37 | $0.53 | $0.47 | $0.12 | $0.42 | $0.29 | $0.64 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.19% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Multisector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.53 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.06 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.21 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morningstar Multisector Bond Fund показал максимальную просадку в 21.37%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.
Текущая просадка Morningstar Multisector Bond Fund составляет 4.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.37% | 11 июн. 2021 г. | 345 | 21 окт. 2022 г. | 585 | 24 февр. 2025 г. | 930 |
| -15.96% | 18 февр. 2020 г. | 26 | 24 мар. 2020 г. | 93 | 5 авг. 2020 г. | 119 |
| -4.09% | 2 мар. 2026 г. | 17 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.77% | 5 янв. 2021 г. | 59 | 30 мар. 2021 г. | 50 | 10 июн. 2021 г. | 109 |
| -3.5% | 3 мар. 2025 г. | 29 | 11 апр. 2025 г. | 20 | 12 мая 2025 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...