PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTMX с MSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTMX с MSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX).

MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTMX и MSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTMX и MSTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%10.53%-0.23%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у MSTBX с доходностью -0.41%.

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Multisector Bond Fund

Morningstar Defensive Bond Fund

Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTGXMSTMX с MSTQXMSTMX с MSTVX
Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTFXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTGX

Сравнение комиссий MSTMX и MSTBX

MSTMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.

MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTMX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTMX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMXMSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.99

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.12

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

11.64

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTMX vs. MSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTBX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTMX и MSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMXMSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.07

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.38

-0.86

Корреляция

Корреляция между MSTMX и MSTBX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTMX и MSTBX

Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MSTBX в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MSTMX и MSTBX

Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и MSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTMXMSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-6.31%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-1.42%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-6.31%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.21%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.02%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.38%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTMX и MSTBX

Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTMXMSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.78%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

1.46%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

2.51%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

2.35%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

2.09%

+3.69%