Сравнение MSTMX с MSTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX).
MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTMX и MSTQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTMX и MSTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | -2.03% | 10.03% | 4.60% | 10.77% | -13.11% | -2.86% | 6.45% | 10.53% | -0.23% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | -3.68% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у MSTQX с доходностью -3.68%.
MSTMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
MSTQX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTMX и MSTQX
MSTMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSTQX в 0.85%.
Доходность на риск
MSTMX vs. MSTQX — Ранг доходности на риск
MSTMX
MSTQX
Сравнение MSTMX c MSTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTMX | MSTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.29 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -0.21 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.47 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | -1.17 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTMX | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.29 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSTMX и MSTQX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTMX и MSTQX
Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MSTQX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | 3.19% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.71% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок MSTMX и MSTQX
Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и MSTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTMX | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -36.23% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -21.58% | +17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -23.61% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -19.69% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.08% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 8.64% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTMX и MSTQX
Текущая волатильность для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) составляет 1.79%, в то время как у Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTMX | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 4.37% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 18.20% | -15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 25.05% | -19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 18.57% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 20.87% | -15.09% |