PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTMX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTMX с MSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX).

MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTMX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTMX и MSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%10.53%-0.23%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у MSTSX с доходностью -1.55%.

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Multisector Bond Fund

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTGXMSTMX с MSTQXMSTMX с MSTVX
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTRX

Сравнение комиссий MSTMX и MSTSX

MSTMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSTSX в 0.78%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund

Доходность на риск

MSTMX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTMX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMXMSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.24

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.46

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.26

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

0.71

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTMX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTMX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTMX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.24

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между MSTMX и MSTSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTMX и MSTSX

Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MSTSX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MSTMX и MSTSX

Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и MSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTMXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-27.44%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-14.10%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-21.16%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-11.98%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.04%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

5.15%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTMX и MSTSX

Текущая волатильность для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) составляет 1.79%, в то время как у Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTMXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

4.39%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

11.74%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

19.00%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

15.03%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

15.66%

-9.88%