PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTMX с MSTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTMX с MSTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).

MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTMX и MSTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTMX и MSTVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%10.53%-0.23%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Multisector Bond Fund

Morningstar Alternatives Fund

Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTQXMSTMX с MSTGX
Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQXMSTVX с MSTBX

Сравнение комиссий MSTMX и MSTVX

MSTMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSTVX в 1.15%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund

Доходность на риск

MSTMX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTMX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMXMSTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.67

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.90

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

11.80

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTMX vs. MSTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTVX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTMX и MSTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMXMSTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.31

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.38

-0.86

Корреляция

Корреляция между MSTMX и MSTVX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTMX и MSTVX

Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности MSTVX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MSTMX и MSTVX

Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и MSTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTMXMSTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-8.02%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-3.21%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-5.89%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.47%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.17%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.53%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTMX и MSTVX

Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTMXMSTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.87%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

1.53%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

4.70%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

3.13%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

3.15%

+2.63%