Сравнение MSTMX с MSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX).
MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTMX и MSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTMX и MSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | -2.03% | 10.03% | 4.60% | 10.77% | -13.11% | -2.86% | 6.45% | 10.53% | -0.23% |
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -1.01% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у MSTRX с доходностью -1.01%.
MSTMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
MSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTMX и MSTRX
MSTMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MSTRX в 0.55%.
Доходность на риск
MSTMX vs. MSTRX — Ранг доходности на риск
MSTMX
MSTRX
Сравнение MSTMX c MSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTMX | MSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.45 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.66 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.50 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 4.28 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTMX | MSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.45 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.14 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSTMX и MSTRX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTMX и MSTRX
Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MSTRX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | 3.19% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% |
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок MSTMX и MSTRX
Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, примерно равная максимальной просадке MSTRX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и MSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTMX | MSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -20.97% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -3.01% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -20.77% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -7.30% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -7.12% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.06% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTMX и MSTRX
Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTMX | MSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.19% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.81% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 4.90% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 6.22% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 5.68% | +0.10% |