Сравнение MSTMX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTMX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTMX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | -2.03% | 10.03% | 4.60% | 10.77% | -13.11% | -2.86% | 6.45% | 10.53% | -0.23% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.
MSTMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTMX и JMSIX
MSTMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
MSTMX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
MSTMX
JMSIX
Сравнение MSTMX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTMX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.03 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.57 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.47 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 13.07 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.03 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MSTMX и JMSIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTMX и JMSIX
Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | 3.19% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок MSTMX и JMSIX
Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -18.40% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -1.64% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -11.39% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -1.28% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -2.60% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.43% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTMX и JMSIX
Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.77% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 1.67% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 2.59% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 3.69% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 3.85% | +1.93% |