Сравнение MSTI с VGSH
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. MSTI is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past year, MSTI returned 4.10% vs 3.31% for VGSH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.54%.
MSTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам MSTI и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.70% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.54% | 5.07% | 4.00% | 2.78% |
Correlation
The correlation between MSTI and VGSH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between MSTI and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. VGSH — Ранг доходности на риск
MSTI
VGSH
Сравнение MSTI c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.76 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 15.00 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.60 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 1.02 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и VGSH
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -5.70% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -0.88% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.24% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.60% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.22% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и VGSH
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.35% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 0.88% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.29% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 1.97% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 1.57% | +1.14% |
Сравнение комиссий MSTI и VGSH
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и VGSH
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.33% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and VGSH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTI has higher volatility (0.58%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs VGSH's -5.70%.
On 1-year performance, MSTI leads with 4.10% vs 3.31% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTI has performed better with a 4.10% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for MSTI.
MSTI has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 3.87% for VGSH.
MSTI is categorized as Short-Term Bond, while VGSH is Government Bonds. They also come from different issuers: Madison and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор