Сравнение MSTI с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
MSTI и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.28% | 5.07% | 4.00% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.28%.
MSTI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и VGSH
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
MSTI vs. VGSH — Ранг доходности на риск
MSTI
VGSH
Сравнение MSTI c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.62 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 4.21 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 4.26 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 16.28 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.62 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.02 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и VGSH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и VGSH
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности VGSH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.95% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и VGSH
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -5.70% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -0.88% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.49% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.60% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.23% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и VGSH
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.52% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.84% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.44% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.96% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.57% | +1.16% |