Сравнение MSTI с MSTY
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTI returned 3.63% vs -66.58% for MSTY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
MSTI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.73% | 6.33% | 4.99% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between MSTI and MSTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTI
MSTY
Сравнение MSTI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.79 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.93 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | -1.35 | +12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTI и MSTY
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -71.79% | +70.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -71.79% | +70.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -71.62% | +71.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -26.97% | +26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 49.36% | -49.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и MSTY
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.49%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 19.32% | -18.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 49.66% | -48.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 62.02% | -59.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 71.82% | -69.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 71.82% | -69.12% |
Сравнение комиссий MSTI и MSTY
MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и MSTY
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.33% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and MSTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to MSTI (0.49%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, MSTI leads with 3.63% vs -66.58% for MSTY. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTI has performed better with a 3.63% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 5.33% for MSTI.
MSTI is categorized as Short-Term Bond, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Madison and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.99% for MSTY.
MSTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор