Сравнение MSTI с MSTY
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTI returned 4.30% vs -61.25% for MSTY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
MSTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.63% | 6.33% | 4.97% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between MSTI and MSTY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTI
MSTY
Сравнение MSTI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.81 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.86 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | -1.31 | +14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -1.02 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.26 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и MSTY
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -71.79% | +70.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -71.79% | +70.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -66.48% | +66.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -26.09% | +25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 46.87% | -46.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и MSTY
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.58%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 17.01% | -16.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 48.79% | -47.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 60.44% | -57.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 71.92% | -69.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 71.92% | -69.21% |
Сравнение комиссий MSTI и MSTY
MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и MSTY
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and MSTY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to MSTI (0.58%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, MSTI leads with 4.30% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTI has performed better with a 4.30% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 5.34% for MSTI.
MSTI is categorized as Short-Term Bond, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Madison and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.99% for MSTY.
MSTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор