Сравнение MSTI с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MSTI и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.97% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и MSTY
MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
MSTI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTI
MSTY
Сравнение MSTI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | -0.82 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | -1.20 | +3.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.86 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.69 | +4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | -1.23 | +15.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.82 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.28 | +1.97 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и MSTY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и MSTY
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и MSTY
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -71.79% | +70.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -71.79% | +70.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -66.49% | +65.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -23.45% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 40.24% | -39.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и MSTY
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.92%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 14.72% | -13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 48.87% | -47.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 63.89% | -61.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 72.61% | -69.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 72.61% | -69.88% |