Сравнение MSTI с MAXI
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MSTI returned 3.75% vs -61.42% for MAXI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MSTI charges 0.40%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -38.72%.
MSTI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -40.27%
- 1 год
- -61.42%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTI и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.85% | 6.33% | 4.84% | 4.13% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -38.72% | -28.59% | 92.92% | 60.86% |
Correlation
The correlation between MSTI and MAXI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. MAXI — Ранг доходности на риск
MSTI
MAXI
Сравнение MSTI c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTI | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.89 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | -1.35 | +12.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTI и MAXI
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки MAXI в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -68.93% | +67.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -68.93% | +67.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -68.93% | +68.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -19.45% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 45.55% | -45.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и MAXI
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.50%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 13.02% | -12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 44.09% | -42.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 65.22% | -62.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 63.57% | -60.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 63.57% | -60.88% |
Сравнение комиссий MSTI и MAXI
MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и MAXI
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности MAXI в 72.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 72.02% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.33% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and MAXI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (13.02%) compared to MSTI (0.50%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs MAXI's -68.93%.
On 1-year performance, MSTI leads with 3.75% vs -61.42% for MAXI. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTI has performed better with a 3.75% return vs -61.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 72.02%, compared with 5.33% for MSTI.
MSTI is categorized as Short-Term Bond, while MAXI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Madison and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 1.31% for MAXI.
MSTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор