Сравнение MSTI с MAXI
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MSTI returned 4.10% vs -61.18% for MAXI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.
MSTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTI и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.70% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 60.97% |
Correlation
The correlation between MSTI and MAXI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. MAXI — Ранг доходности на риск
MSTI
MAXI
Сравнение MSTI c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.91 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | -1.42 | +14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.93 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.30 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и MAXI
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -67.12% | +65.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -67.12% | +65.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -67.12% | +66.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -18.80% | +18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 42.96% | -42.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и MAXI
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.58%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 11.13% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 44.80% | -43.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 65.74% | -63.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 63.80% | -61.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 63.80% | -61.09% |
Сравнение комиссий MSTI и MAXI
MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и MAXI
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности MAXI в 68.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.33% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and MAXI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to MSTI (0.58%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs MAXI's -67.12%.
On 1-year performance, MSTI leads with 4.10% vs -61.18% for MAXI. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTI has performed better with a 4.10% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 5.33% for MSTI.
MSTI is categorized as Short-Term Bond, while MAXI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Madison and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.97% for MAXI.
MSTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор