Сравнение MSTI с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
MSTI и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и JPLD
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
MSTI vs. JPLD — Ранг доходности на риск
MSTI
JPLD
Сравнение MSTI c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.65 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 4.08 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 4.10 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 20.00 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.65 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 3.30 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и JPLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и JPLD
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и JPLD
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -1.17% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.17% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.62% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.14% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.24% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и JPLD
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.56% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.99% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.79% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.86% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.86% | +0.87% |