Сравнение MSTI с JPLD
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTI returned 4.30% vs 4.71% for JPLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 1.04%.
MSTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTI и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.63% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 6.01% | 6.49% | 3.13% |
Correlation
The correlation between MSTI and JPLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between MSTI and JPLD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. JPLD — Ранг доходности на риск
MSTI
JPLD
Сравнение MSTI c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.68 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 4.71 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 21.78 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.22 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 3.25 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и JPLD
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -1.17% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.00% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.12% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.15% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.22% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и JPLD
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.37% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 0.97% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 1.47% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 1.83% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 1.83% | +0.88% |
Сравнение комиссий MSTI и JPLD
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и JPLD
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and JPLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTI has higher volatility (0.58%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, JPLD leads with 4.71% vs 4.30% for MSTI. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.71% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for MSTI.
MSTI has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 4.21% for JPLD.
They also come from different issuers: Madison and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор