- Эмитент
- Madison
- Дата выпуска
- 5 сент. 2023 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $7M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции MSTI — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) показал доход в 0.63% с начала года и 4.30% за последние 12 месяцев.
Madison Short-Term Strategic Income ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MSTI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.65% | -0.68% | 0.37% | 0.13% | -0.12% | 0.63% | ||||||
| 2025 | 0.43% | 0.92% | 0.39% | 0.66% | 0.28% | 0.95% | 0.02% | 0.91% | 0.36% | 0.31% | 0.68% | 0.24% | 6.33% |
| 2024 | 0.25% | -0.33% | 0.64% | -0.64% | 0.98% | 0.65% | 1.32% | 1.18% | 0.89% | -0.90% | 0.83% | -0.11% | 4.84% |
| 2023 | -0.41% | -0.27% | 2.74% | 2.06% | 4.14% |
Метрики бенчмарка
Madison Short-Term Strategic Income ETF has an annualized alpha of 4.75%, beta of 0.05, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.18%) than losses (1.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.75%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 16.18%
- Участие в снижении
- 1.14%
Комиссия
Комиссия MSTI составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTI имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.93 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 13.52 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Short-Term Strategic Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.11 | $1.11 | $0.32 |
Дивидендный доход | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Short-Term Strategic Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.02 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.04 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.22 | $1.11 |
| 2024 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.11 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.15 | $1.11 |
| 2023 | $0.02 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Short-Term Strategic Income ETF показал максимальную просадку в 1.48%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Short-Term Strategic Income ETF составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -1.48%окт. 2023 г. | 1mo 4d | 15d | 1mo 19dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.32%март 2026 г. | 1mo 1d | 1mo 6d | 2mo 7dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.22%нояб. 2024 г. | 29d | 2mo 24d | 3mo 23dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.07%апр. 2025 г. | 6d | 15d | 21dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.07%апр. 2024 г. | 19d | 17d | 1mo 6dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| MSTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -56.78% | +55.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -9.10% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.74% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -10.72% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.97% | -1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTI
Добавьте Madison Short-Term Strategic Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTI