Сравнение MSTI с SDCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).
MSTI и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и SDCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 2.93% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и SDCP
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.
Доходность на риск
MSTI vs. SDCP — Ранг доходности на риск
MSTI
SDCP
Сравнение MSTI c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.36 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.67 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 5.59 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 18.33 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.36 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 2.66 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и SDCP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и SDCP
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что сопоставимо с доходностью SDCP в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и SDCP
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и SDCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -1.00% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -0.82% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.48% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.18% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и SDCP
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.40% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.94% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.88% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.10% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.10% | +0.63% |