Сравнение MSTI с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
MSTI и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и BINC
И MSTI, и BINC имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
MSTI vs. BINC — Ранг доходности на риск
MSTI
BINC
Сравнение MSTI c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.79 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.36 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.00 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 8.16 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 2.32 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и BINC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и BINC
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и BINC
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -2.69% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -2.69% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.87% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.33% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.66% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и BINC
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.92%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.29% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.72% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 2.95% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.03% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.03% | -0.30% |