Сравнение MSTI с ULTY
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTI returned 3.75% vs -1.51% for ULTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MSTI charges 0.40%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 6.59%.
MSTI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTI и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.85% | 6.33% | 4.92% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.59% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between MSTI and ULTY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MSTI
ULTY
Сравнение MSTI c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTI | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.06 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | -0.12 | +11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTI и ULTY
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -26.85% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -24.16% | +22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -12.61% | +12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -9.90% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 12.58% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и ULTY
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.50%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 8.70% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 16.24% | -14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 21.74% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 27.31% | -24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 27.31% | -24.62% |
Сравнение комиссий MSTI и ULTY
MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и ULTY
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности ULTY в 115.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.33% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 115.57% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and ULTY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (8.70%) compared to MSTI (0.50%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, MSTI leads with 3.75% vs -1.51% for ULTY. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTI has performed better with a 3.75% return vs -1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 115.57%, compared with 5.33% for MSTI.
MSTI is categorized as Short-Term Bond, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Madison and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 1.14% for ULTY.
MSTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор