Сравнение MSTI с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
MSTI и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.93% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и ULTY
MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
MSTI vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MSTI
ULTY
Сравнение MSTI c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.42 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 0.74 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.51 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 1.11 | +13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.42 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | -0.06 | +2.30 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и ULTY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и ULTY
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и ULTY
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -26.85% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -24.16% | +22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -20.55% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -9.06% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 11.12% | -10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и ULTY
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.92%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 9.06% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 17.10% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 25.28% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 27.62% | -24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 27.62% | -24.89% |