PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTI с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTI и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTI показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 11.14%.


MSTI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTI и ULTY


2026 (YTD)20252024
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF
0.63%6.33%4.93%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
11.14%-0.84%0.54%

Correlation

The correlation between MSTI and ULTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Madison Short-Term Strategic Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MSTI vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTI
Ранг доходности на риск MSTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTI: 7272
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTI c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTIULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

0.34

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

0.67

+12.83

MSTI vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTI на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTI и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTIULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.40

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.17

+1.99

Просадки

Сравнение просадок MSTI и ULTY

Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и ULTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTIULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-26.85%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-24.16%

+22.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-8.88%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-9.37%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

12.31%

-11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTI и ULTY

Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.58%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTIULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

4.51%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

15.03%

-13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

20.79%

-18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

26.92%

-24.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

26.92%

-24.21%

Сравнение комиссий MSTI и ULTY

MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTI и ULTY

Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности ULTY в 114.67%


ПозицияTTM202520242023
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF
5.34%5.40%5.48%1.55%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
114.67%142.99%111.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSTI and ULTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (4.51%) compared to MSTI (0.58%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, ULTY leads with 8.24% vs 4.30% for MSTI. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 8.24% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 5.34% for MSTI.

MSTI is categorized as Short-Term Bond, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Madison and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 1.14% for ULTY.

MSTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTI и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор