Сравнение MSTI с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
MSTI и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 2.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTI показывает доходность 0.25%, а SCHO немного выше – 0.26%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и SCHO
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
MSTI vs. SCHO — Ранг доходности на риск
MSTI
SCHO
Сравнение MSTI c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.44 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.92 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 4.42 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 17.32 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.44 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.00 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и SCHO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и SCHO
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и SCHO
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -5.69% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -0.86% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.43% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.61% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.22% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и SCHO
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.52% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.87% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.52% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.97% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.55% | +1.18% |