Сравнение MSTI с LSST
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and LSST (Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for LSST.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и LSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTI и LSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.63% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 3.29% |
Correlation
The correlation between MSTI and LSST is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. LSST — Ранг доходности на риск
MSTI
LSST
Сравнение MSTI c LSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF (LSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | LSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | LSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и LSST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | LSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и LSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | LSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | — | — |
Сравнение комиссий MSTI и LSST
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LSST в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и LSST
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как LSST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 3.85% | 1.93% | 2.73% | 3.96% | 2.70% | 2.59% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and LSST have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSST is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSST is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for MSTI.
MSTI has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 0.00% for LSST.
They also come from different issuers: Madison and Groupe BPCE. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.38% for LSST.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и LSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор