Сравнение MSTI с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
MSTI и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и ISDB
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
MSTI vs. ISDB — Ранг доходности на риск
MSTI
ISDB
Сравнение MSTI c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.27 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 5.01 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.76 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 4.32 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 19.29 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.27 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 2.75 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и ISDB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и ISDB
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и ISDB
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -1.83% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.12% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.69% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.26% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и ISDB
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.76% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.05% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.46% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.87% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.87% | +0.86% |