PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTI с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTI с LDUR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTI returned 4.30% vs 4.37% for LDUR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.

Доходность

Сравнение доходности MSTI и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTI показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.91%.

MSTI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDUR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTI и LDUR

2026 (YTD)202520242023
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF		0.63%6.33%4.84%4.14%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.91%5.76%5.14%2.87%

Correlation

The correlation between MSTI and LDUR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between MSTI and LDUR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Short-Term Strategic Income ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Часто сравнивают с MSTI:
MSTI с MSTYMSTI с LSSTMSTI с SGOVMSTI с ISDBMSTI с SDCPMSTI с MAXIMSTI с JPLD
Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSY

Доходность на риск

MSTI vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTI
Ранг доходности на риск MSTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTI c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTILDURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.83

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.32

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.70

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

22.64

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTI vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTI на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа LDUR равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTI и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTILDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.83

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.87

+1.30

Просадки

Сравнение просадок MSTI и LDUR

Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и LDUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTILDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-8.68%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-0.93%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.04%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.85%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.19%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTI и LDUR

Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTILDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.44%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.08%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

1.55%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

2.03%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

2.77%

-0.06%

Сравнение комиссий MSTI и LDUR

MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTI и LDUR

Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности LDUR в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF		5.34%5.40%5.48%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTI and LDUR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTI has higher volatility (0.58%) compared to LDUR (0.44%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs LDUR's -8.68%.

On 1-year performance, LDUR leads with 4.37% vs 4.30% for MSTI. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDUR has performed better with a 4.37% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.

MSTI has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 4.35% for LDUR.

They also come from different issuers: Madison and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.54% for LDUR.

LDUR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTI и LDUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор