Сравнение MSTI с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
MSTI и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и LDUR
MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
MSTI vs. LDUR — Ранг доходности на риск
MSTI
LDUR
Сравнение MSTI c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.32 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.50 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.69 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 17.57 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.32 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.86 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и LDUR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и LDUR
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и LDUR
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -8.68% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.17% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.44% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.86% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и LDUR
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.75% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.12% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.86% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.02% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.79% | -0.06% |