Сравнение MSTI с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
MSTI и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и ISTB
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.
Доходность на риск
MSTI vs. ISTB — Ранг доходности на риск
MSTI
ISTB
Сравнение MSTI c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.27 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.47 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.60 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 14.26 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.27 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.84 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и ISTB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и ISTB
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и ISTB
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -9.34% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.26% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.78% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.23% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.32% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и ISTB
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.78% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.18% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.94% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.78% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.50% | +0.23% |