Сравнение MSTI с DFSD
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTI returned 4.10% vs 4.12% for DFSD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и DFSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTI показывает доходность 0.70%, а DFSD немного выше – 0.73%.
MSTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTI и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.70% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.73% | 6.59% | 4.60% | 3.40% |
Correlation
The correlation between MSTI and DFSD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between MSTI and DFSD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. DFSD — Ранг доходности на риск
MSTI
DFSD
Сравнение MSTI c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.82 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 10.96 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.19 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.92 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и DFSD
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и DFSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -8.45% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.47% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.33% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.07% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.38% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и DFSD
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.58%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.64% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.47% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.90% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 2.78% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 2.78% | -0.07% |
Сравнение комиссий MSTI и DFSD
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и DFSD
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности DFSD в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.97% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.33% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and DFSD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSD has higher volatility (0.64%) compared to MSTI (0.58%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs DFSD's -8.45%.
On 1-year performance, DFSD leads with 4.12% vs 4.10% for MSTI. On fees, DFSD is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFSD has performed better with a 4.12% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for MSTI.
MSTI has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 3.97% for DFSD.
They also come from different issuers: Madison and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.16% for DFSD.
DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и DFSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор