Сравнение MSTE.TO с MSTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).
MSTE.TO и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и MSTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -16.99% | -55.56% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -48.17% | -88.64% |
Разные валюты инструментов
MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как MSTU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -16.99%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -48.17%.
MSTE.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -67.61%
- 1 год
- -63.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -48.17%
- 6 месяцев
- -91.70%
- 1 год
- -93.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTE.TO и MSTU
MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
MSTU
Сравнение MSTE.TO c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTE.TO | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.65 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -1.65 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.96 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.43 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTE.TO | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.40 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MSTE.TO и MSTU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и MSTU
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 165.16%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 165.16% | 121.40% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и MSTU
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и MSTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTE.TO | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -98.58% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | -96.58% | +16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.21% | -98.40% | +23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -69.09% | +34.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.92% | 65.01% | -19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и MSTU
Текущая волатильность для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) составляет 18.71%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 36.30%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 36.30% | -17.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.62% | 109.73% | -46.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 144.71% | -63.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.48% | 170.48% | -85.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.48% | 170.48% | -85.00% |