Сравнение MSTE.TO с BITO
MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTE.TO returned -70.30% vs -41.00% for BITO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MSTE.TO charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и BITO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как BITO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -18.72%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.45%.
MSTE.TO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -33.05%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -35.79%
- 1 год
- -70.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -20.86%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -32.69%
- 1 год
- -41.00%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -18.72% | -55.56% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.45% | -11.13% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and BITO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between MSTE.TO and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. BITO — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
BITO
Сравнение MSTE.TO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTE.TO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.81 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.38 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTE.TO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.06 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и BITO
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки BITO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -76.05% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | -50.88% | -29.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.73% | -50.76% | -24.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.74% | -35.14% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.99% | 29.80% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и BITO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 8.95% | +14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.85% | 33.46% | +29.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.17% | 42.93% | +34.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.20% | 53.26% | +30.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.20% | 53.26% | +30.94% |
Сравнение комиссий MSTE.TO и BITO
MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и BITO
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 146.69%, что больше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 146.69% | 121.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTE.TO and BITO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
MSTE.TO is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for MSTE.TO and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор