Сравнение MSTE.TO с BITO
MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTE.TO returned -83.06% vs -46.96% for BITO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTE.TO charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и BITO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как BITO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -43.54%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -26.32%.
MSTE.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -22.64%
- 6 месяцев
- -52.02%
- С начала года
- -43.54%
- 1 год
- -83.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -33.37%
- С начала года
- -26.32%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | -43.54% | -50.82% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -26.32% | -8.59% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and BITO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between MSTE.TO and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. BITO — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
BITO
Сравнение MSTE.TO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTE.TO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.88 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.36 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и BITO
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки BITO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.33% | -76.20% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.41% | -53.67% | -30.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.14% | -50.16% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -35.49% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | 34.50% | +26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и BITO
Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 30.81% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.81% | 10.16% | +20.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.46% | 34.18% | +34.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.02% | 44.14% | +39.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.51% | 55.18% | +31.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.51% | 55.18% | +31.33% |
Сравнение комиссий MSTE.TO и BITO
MSTE.TO берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и BITO
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 195.65%, что больше доходности BITO в 60.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.45% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 195.65% | 121.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTE.TO and BITO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for MSTE.TO.
MSTE.TO is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for MSTE.TO and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор