PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с STBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с STBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и STBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и STBFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

STBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.60%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Sextant Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQX
Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с FMFIXSTBFX с RSDIXSTBFX с WEFIXSTBFX с PSHYXSTBFX с ACSNXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRX

Сравнение комиссий MSTBX и STBFX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.

STBFX
Sextant Short Term Bond Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. STBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c STBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXSTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.93

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.08

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

6.79

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

17.29

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. STBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа STBFX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и STBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXSTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.72

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.23

+0.15

Корреляция

Корреляция между MSTBX и STBFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и STBFX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности STBFX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%0.00%0.00%0.00%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и STBFX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и STBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXSTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-6.79%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.60%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-6.68%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.41%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.62%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.24%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и STBFX

Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеют волатильность 0.78% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXSTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.77%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.43%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.13%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

2.25%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

2.00%

+0.09%