PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTVX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с PLSDXGPICX с TNSHXGPICX с DTCPXGPICX с GPARXGPICX с PSHYX

Сравнение комиссий MSTBX и GPICX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.51

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.71

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.94

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

5.53

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

32.23

-20.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа GPICX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.51

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

2.12

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.75

-0.37

Корреляция

Корреляция между MSTBX и GPICX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и GPICX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и GPICX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-3.10%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.52%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-2.79%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.04%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.57%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.09%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и GPICX

Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.37%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

0.56%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

1.14%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

1.10%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

1.07%

+1.02%