Сравнение MSTBX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTBX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTBX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | -0.41% | 5.19% | 4.52% | 7.16% | -4.73% | 0.84% | 4.75% | 3.53% | 0.39% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
MSTBX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTBX и DHEAX
MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
MSTBX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
MSTBX
DHEAX
Сравнение MSTBX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTBX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 4.21 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 6.76 | -4.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.25 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 9.96 | -6.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 38.15 | -26.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 4.21 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 2.78 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.74 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MSTBX и DHEAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTBX и DHEAX
Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | 2.00% | 2.79% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 2.64% | 3.17% | 2.69% | 0.29% | 0.00% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSTBX и DHEAX
Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.31% | -12.34% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.50% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.31% | -5.06% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.19% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.82% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.13% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTBX и DHEAX
Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.43% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.80% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 1.19% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 1.51% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.29% | -0.20% |