PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и DFCFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий MSTBX и DFCFX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

MSTBX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.59

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.98

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

3.80

-2.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.07

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

5.56

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.59

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.84

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между MSTBX и DFCFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и DFCFX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%0.00%0.00%0.00%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и DFCFX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-4.27%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.03%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-4.27%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.26%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.38%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и DFCFX

Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.15%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

0.42%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

1.21%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

4.39%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

3.13%

-1.04%